Institutionelle Anleger stehen im Niedrigzinsumfeld vor besonderen Herausforderungen. Unsere dynamischen Risiko-Management-Ansätze helfen unseren Kunden dabei auch in schwierigen Marktphasen ihre Investmentziele zu erreichen.
Neben der Reduzierung des Verlustrisikos im Vergleich zur bestehenden Strategischen Asset Allokation (SAA) können dynamische Risiko-Management-Strategien auch helfen ambitionierte Renditeziele langfristig zu erreichen.
Risiko-Management-Strategien erlauben es eine risikoreichere Allokation mit höherer Renditeerwartung zu wählen, da zusätzliche Verlustrisiken gezielt adressiert werden können. So wird das vorhandene Risikobudget effizient genutzt.
Beratung mit tiefem Risikoverständnis
Eine detaillierte, zukunftsgerichtete Analyse des Portfoliorisikos sowie die Attribution auf Risikofaktoren hilft konkrete Ansatzpunkte für eine aktive Risikosteuerung zu identifizieren. Mit Hilfe unseres proprietären Risikomodells, dem risklab Capital Markets Model, quantifizieren und zerlegen wir Downside-Risiken über ein breites Anlageuniversum. Die Ergebnisse besprechen wir mit unseren Kunden und helfen Ihnen so den passenden Risiko-Management-Ansatz zu finden.
Individuelle Lösungen für ein attraktives Risiko-Rendite Profil
Ziel unserer Risiko-Management-Strategien ist ein verbessertes Risiko-Rendite-Profil. Die intelligente Allokationslogik kombiniert pro- und antizyklische Komponenten in einem einzigartigen, proprietären Ansatz und zielt damit auf eine Begrenzung des Verlustrisikos unter bestmöglichem Erhalt des Aufwärtspotenzials ab.
Der rein systematische Ansatz bietet nicht nur hohe Transparenz, sondern dient auch als umfangreicher Governance-Rahmen für Ihr Investment. Diskretionäre Entscheidungen des Anlegers bezüglich Risikoreduzierung oder anschließendem Markt-Wiedereintritt sind nicht mehr nötig.
Unser modulares Angebot kombiniert einzelne Strategiekomponenten, um individuelle Anlageziele erfolgreich zu erreichen und ein effektives Management des Risikobudgets zu gewährleisten:
- Risiko-Management auf Portfolioebene: Dynamische Steuerung des Portfoliorisikos zur Begrenzung des Verlustrisikos unter bestmöglichem Erhalt des Aufwärtspotenzials.
- Marktzyklusanalyse auf Assetklassenebene: Trenderfassung in einzelnen Assetklassen, um von relativen Trends und von der relativen Attraktivität zwischen Assetklassen zu profitieren.
- Optionsbasierte Komponenten für Aktien: Das Anlageprofil kann nochmals verbessert werden, einerseits durch Absicherung von Extremrisiken bei Aktien als alleinstehendes Modul oder andererseits als integrierte Risiko-Managementlösung im Gesamtportfoliokontext.
Auch bei der konkreten Ausgestaltung Ihrer Investmentlösung beweisen wir Flexibilität und gehen auf ihre individuelle Anforderungen, z.B. im Hinblick auf die einzubeziehenden Anlageklassen, die Strategische Asset Allokation, die Allokationsbandbreiten sowie Risiko- und Ertragsziele, ein.
Die Umsetzung erfolgt dabei vorzugsweise als Overlay-Mandat. Die Risiko-Management-Strategie für das Gesamtportfolio wird dabei im Overlay-Fonds implementiert und macht nur einen kleinen Anteil des gesamten Portfolios aus. Der Overlay-Fonds nutzt z.B. Futures um das Risiko-Exposure des Gesamtportfolios zu steuern. Daher ist im Laufe der Zeit keine Änderung der zugrundeliegenden Managerallokation erforderlich, um das unabhängig agierende Risiko-Management-Overlay zu implementieren.
Gebündelte Risiko-Management Expertise aus einer Hand
Unser Investment Setup kombiniert nahtlos die Expertise von risklab und den Multi Asset Portfolio Management Teams, um maßgeschneiderte Risk Management Solutions zu bieten. risklab sind die Investment- und Risikoberatungsexperten und das Kompetenzzentrum für Risikomanagement von Allianz Global Investors.
Für weitere Informationen wenden Sie sich an unsere Berater und Betreuer. Wir freuen uns auf einen Austausch im Rahmen eines persönlichen Gesprächs
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